量化期权
2019年11月1日,黄金减仓765,333.95万元,环比减少3.81%,位于当日全品种减仓排名首位。甲醇增仓449,390.51万元,环比增长9.99%,位于当日全品种增仓排名首位;白糖、棕榈油
5日、10日滚动增仓最多;黄金5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,镍、黄金和白银分别成交 16,282,874.67 万元、 15,635,780.81
万元和 12,233,531.89 万元(环比:4.07%、6.36%、13.28%),位于当日成交金额排名前三名。本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2019年11月1日,油脂油料板块位于增仓首位;软商品板块位于减仓首位。成交量上煤焦钢矿、有色和油脂油料三个板块分别成交
3,313.28 亿元、 3,030.32 亿元和 3,016.98
亿元,位于当日板块成交金额排名前三;能源、谷物和非金属建材板块成交低迷。
金融期货市场流动性:2年债成交活跃,近期持仓显著攀升2019年11月1日,沪深300期货(IF)成交1254.70
亿元,较上一交易日增加55.78%;持仓金额1481.81 亿元,较上一交易日增加19.36%;成交持仓比为0.85 。中证500期货(IC)成交810.36
亿元,较上一交易日增加12.95%;持仓金额1576.52 亿元,较上一交易日增加2.30%;成交持仓比为0.51 。上证50(IH)成交335.30
亿元,较上一交易日增加51.76%;持仓金额564.57 亿元,较上一交易日增加11.25%;成交持仓比为0.59 。2019年11月1日,2年期债(TS)成交343.13
亿元,较上一交易日减少12.41%;持仓金额323.35 亿元,较上一交易日减少0.76%;成交持仓比为1.06 。5年期债(TF)成交74.22
亿元,较上一交易日减少25.58%;持仓金额365.71 亿元,较上一交易日减少1.84%;成交持仓比为0.20 。10年期债(T)成交289.75
亿元,较上一交易日减少38.92%;持仓金额901.12 亿元,较上一交易日减少1.48%;成交持仓比为0.32 。
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.12%。当前豆粕30日历史波动率为13.34%,60日历史波动率为12.15%,90日历史波动率为10.94%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.22%。白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.64%。当前豆粕30日历史波动率为13.25%,60日历史波动率为13.83%,90日历史波动率为14.80%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.39%。铜主力平值期权合约隐含波动率为8.36%。当前豆粕30日历史波动率为7.12%,60日历史波动率为7.48%,90日历史波动率为9.07%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.24%。
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