量化期权
2019年11月6日,黄金减仓813,041.33万元,环比减少4.43%,位于当日全品种减仓排名首位。乙二醇增仓148,601.82万元,环比增长6.45%,位于当日全品种增仓排名首位;棕榈油
5日、10日滚动增仓最多;黄金5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,黄金、棕榈油和白银分别成交 19,968,668.88 万元、 19,524,713.97
万元和 18,215,573.93 万元(环比:93.00%、-13.06%、75.75%),位于当日成交金额排名前三名。本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2019年11月6日,化工板块位于增仓首位;贵金属板块位于减仓首位。成交量上油脂油料、贵金属和煤焦钢矿三个板块分别成交
4,524.49 亿元、 3,818.42 亿元和 3,384.73
亿元,位于当日板块成交金额排名前三;能源、谷物和非金属建材板块成交低迷。
金融期货市场流动性:金融期货集体减仓,IF减仓首位
2019年11月6日,沪深300期货(IF)成交917.65
亿元,较上一交易日减少28.62%;持仓金额1378.06 亿元,较上一交易日减少10.55%;成交持仓比为0.67 。中证500期货(IC)成交815.09
亿元,较上一交易日减少10.27%;持仓金额1553.81 亿元,较上一交易日减少3.04%;成交持仓比为0.52 。上证50(IH)成交258.32
亿元,较上一交易日减少31.44%;持仓金额536.66 亿元,较上一交易日减少10.71%;成交持仓比为0.48 。 2019年11月6日,2年期债(TS)成交353.02
亿元,较上一交易日减少19.83%;持仓金额272.18 亿元,较上一交易日减少10.09%;成交持仓比为1.30 。5年期债(TF)成交91.27
亿元,较上一交易日减少35.51%;持仓金额348.61 亿元,较上一交易日增加0.13%;成交持仓比为0.26 。10年期债(T)成交420.86
亿元,较上一交易日减少34.34%;持仓金额892.31 亿元,较上一交易日减少0.12%;成交持仓比为0.47 。
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.05%。当前豆粕30日历史波动率为15.28%,60日历史波动率为15.50%,90日历史波动率为14.61%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.23%。白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.63%。当前豆粕30日历史波动率为11.89%,60日历史波动率为13.57%,90日历史波动率为14.66%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.74%。铜主力平值期权合约隐含波动率为8.98%。当前豆粕30日历史波动率为7.15%,60日历史波动率为7.31%,90日历史波动率为9.02%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.83%。
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