2022最低团购价:AA类期货公司全部品种只加1分,ctp主席交易系统;A类期货公司享零佣金政策,机会不多,马上预约
2017年3月23号,期货公司豆粕白糖期货期权开户正式启动,本网特为准备期权开户的投资者送上最新的《大连豆粕期货期权开户测试题及答案》,以做参考。
基础知识
1、在期权交易中,()需要缴纳保证金
2、按行权价格与标的物价格的关系,期权可分为()
3、按期权可以申请执行的时间的不同,期权可分为()
4、按期权的标的资产不同,期权可分为()
5、买入看涨期权的风险和收益关系是()
6、卖出看跌期权的风险和收益关系()
7、下列交易中,盈利随着标的物价格上涨而一直增加的是()
8、下列策略主动行权后转换为期货空头部位的为()
9、投资者卖出看跌期权,获得最大收益是()
10、当标的物价格在损益平衡点以上时(不计交易费用),买进看跌期权的损失()
11、关于看跌期权的盈亏平衡点(不计交易费用),以下说法正确的是()
12、如不计交易费用,买进看涨期权的最大亏损为()
13、在其他因素不变的情况下,下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法,正确的是()
14、下面关于期货和期权的关系的描述中,说法正确的是()
15、对于期权卖方而言,以下哪种说法是错误的()
16、选用下面哪种期权合约进行投机的风险最大()
17、下面对于交易期权的看法错误的是()
18、如果交易者是看跌期权卖方,履约后将持有标的期货()。
19、如果交易者是看涨期权卖方,履约后将持有标的期货()。
20、其他条件不变,当期货价格上涨时,对应期权价格的变化是()
参考答案:
期权价格
1、对于看跌期权,虚值期权的()
2、美式期权中,除了波动率外,( )与期权价值正相关变动
3、关于看涨期权的说法正确的是()
4、期权剩余的有效日期越长,其时间价值就()
5、除距到期时间外,期权的时间价值与下列哪个影响期权价格的因素关系最密切()
6、当合约到期时,实值期权()
7、当前豆粕期货的价格为3400元/吨,豆粕看涨期权的行权价格为3250元/吨,则该期权的内涵价值为()元/吨
8、某投资者持有一看涨期权,目前该期权的内涵价值是40元,标的物价格为350元,该期权的行权价格为()元
9、期权价格包含时间价值和内涵价值,下述哪种情况只包含时间价值,内涵价值为0()
10、就看跌期权而言,当期权标的资产的价格()期权的行权价格时,内涵价值为零
11、相同标的资产、相同期限、相同行权价格的美式期权的价值总是()欧式期权的价值
12、下列与美式看跌期权价格反方向变动的因素是()
13、哪一类型的期权拥有最大的时间价值()
14、哪一类型的期权拥有最大的内涵价值()
15、下列关于期权的说法正确的是()
16、以下关于期权价格的说法,不正确的有()
17、下列关于期权行权价格的描述,不正确的是()
18、一般来说,在其他条件不变的情况下随着期权临近到期时间,期权的时间价值逐渐()
19、下列关于美式看涨期权的说法,不正确的是()
20、期权价格是指()
参考答案:
规则须知
1、大商所豆粕期权是()期权
2、下面不是大商所豆粕期权合约月份的是()
3、大商所豆粕期货期权的最小变动价位为()元/吨
4、大商所豆粕期货期权合约的标的物是()手豆粕期货合约。
5、下面不是大商所豆粕期权行权价格间距的是()
6、大商所每天可交易期权合约的行权价格应至少覆盖()涨跌停板价格范围
7、客户进行期权交易,应该使用与期货交易()的交易编码和()的账户。
8、豆粕期权合约在()上市
9、期权买方开仓时,按照()收取权利金
10、每日期权交易结束后,交易所按照()结算所有卖方的保证金
11、豆粕期权的每日结算价由()得出
12、豆粕期权行权成功后,买卖双方均需缴纳()
13、期权保证金的收取跟下列哪个因素无关()
14、期权集合竞价阶段无成交时,以()作为开盘价
15、豆粕期权交易中暂时没有的指令为()
16、大商所豆粕期权合约的最后交易日是()
17、最后交易日通过会服系统下达行权或放弃指令的时间是()
18、买方行权前可以申请对所持有的()持仓进行对冲平仓处理
19、买卖双方配对后按照()建立相应的期货合约持仓
20、期权涨跌停板的幅度()期货合约的涨跌停板幅度。
参考答案:
交易策略
1、下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有()
2、为避免现货价格大幅下跌的风险,交易者可进行的操作是()
3、加工商为了回避已买入原材料价格下跌的风险,常用的保值手段除了卖出期货合约以外,还可以使用买进看跌期权或()。
4、看跌期权的买方想对手中的合约平仓,应()
5、买入看涨期权实际上相当于确定了一个(),从而锁定了风险
6、为了尽量减少期货合约交易中的亏损,可以在买进期货合约的同时()
7、关于买进期权的了结方式,以下说法错误的是()
8、某榨油厂通过买入看涨期权套期保值,下列说法不正确的是()
9、熊市看涨期权垂直套利的策略是()
10、卖出1份低行权价格A看跌期权,买一份更高行权价格B的看跌期权是()
11、采用垂直套利策略可以实现()
12、某投资者认为未来大豆期货会大涨,但资金有限,又怕一旦方向看错损失增加,那么他的决策应该是()
13、以相同的行权价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于( )
14、某投资者在2月份以300元的权利金买入一张5月到期、行权价格为3500元/吨的看涨期权,同时,他又以200元的权利金买入一张5月到期、行权价格为3400元/吨的看跌期权。若到期后价格上涨获利100元,则标的物价格应为( )
15、某投资者买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳,同时买入5月份CBOT小麦看跌期权行权价格为290美分/蒲式耳,权利金为12美分/蒲式耳,则该期权的损益平衡点为()美分/蒲式耳
16、某投资者以10元/吨的权利金买入豆粕看涨期权,行权价格为3200元/吨,期权到期日豆粕期货合约的价格为3235元/吨,此时该投资者的理性选择和收益情况是()
17、当投资者买入某种资产的看跌期权时,()
18、某投资者以200元/吨的价格卖出4手行权价格为4000元/吨的豆粕看跌期权,期权到期时标的豆粕的价格为4170元/吨,则该交易这的净损益为()元
19、下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,不正确的有()
20、一豆粕看涨期权,豆粕期货当前价格为2000元/吨,行权价格为2000元/吨,期权价格为200元,若此时豆粕期货合约的市价为2300元/吨,买方行权,则下列计算错误的是()
风险管理
1、大豆期货看涨期权的Delta为0.7,这意味着()
2、期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的是()
3、Delta的值的可能范围在()之间
4、当投资组合中所有头寸的Delta值为()时,我们称之为Delta中性
5、Gamma是衡量Delta相对标的物价格价格变动的敏感指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
6、()是用于衡量期权理论价值因为时间经过而下降的速度,是时间经过的风险度量指标。
7、()定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
8、()用来衡量期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。
9、卖方收取的权利金()当作保证金使用。
10、期货和期权的合约的限仓是()
11、下列哪项制度不是期权实行的风险管理制度?()
12、某投资者买进一份看涨期权的同时卖出一份相同标的资产、相同行权价格的看跌期权,这实际上相当于投资者在期货市场上()
13、交易所限仓为1000手,如果交易者资金充足,原有950手期货买持仓,如果申请300手看涨期权的行权,最后将有()手期权行权成功。
14、下列关于期权希腊字母说法正确的是()
15、一个买入看跌期权可以由下列哪种组合合成()?
16、一个看涨期权的delta为0.7,下面哪种策略可以使100手看涨期权空头变成delta中性()
17、在看涨期权未到期前,实值期权、平值期权、虚值期权的Delta指标之间的关系是()
18、下列关于期权风险指标Delta说法不正确的是()
19、下列关于Gamma值说法不正确的为()
20、下列关于Vega值说法不正确的是()
参考答案:
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