量化期权
2019年10月30日，黄金减仓741,977.60万元，环比减少3.44%，位于当日全品种减仓排名首位。焦炭增仓1,022,138.41万元，环比增长13.58%，位于当日全品种增仓排名首位；棕榈油
5日、10日滚动增仓最多；黄金5日、10日滚动减仓最多。成交金额上，镍、黄金和螺纹钢分别成交 17,014,930.00 万元、14,051,707.03
万元和12,372,223.22 万元（环比：-38.22%、-0.27%、27.50%），位于当日成交金额排名前三名。本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准，共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2019年10月30日，煤焦钢矿板块位于增仓首位；贵金属板块位于减仓首位。成交量上煤焦钢矿、油脂油料和有色三个板块分别成交
3,647.63 亿元、 3,073.59 亿元和 2,785.22
亿元，位于当日板块成交金额排名前三；能源、谷物和非金属建材板块成交低迷。2019年10月30日，沪深300期货(IF)成交884.76
亿元，较上一交易日增加30.68%；持仓金额1279.23 亿元，较上一交易日增加3.15%；成交持仓比为0.69 。中证500期货(IC)成交769.71
亿元，较上一交易日增加12.09%；持仓金额1572.92 亿元，较上一交易日增加3.08%；成交持仓比为0.49 。上证50(IH)成交254.00
亿元，较上一交易日增加19.96%；持仓金额528.81 亿元，较上一交易日增加4.77%；成交持仓比为0.48 。2019年10月30日，2年期债(TS)成交490.24
亿元，较上一交易日减少23.57%；持仓金额365.63 亿元，较上一交易日减少1.44%；成交持仓比为1.34 。5年期债(TF)成交133.82
亿元，较上一交易日增加84.78%；持仓金额381.97 亿元，较上一交易日减少1.97%；成交持仓比为0.35 。10年期债(T)成交531.59
亿元，较上一交易日增加59.26%；持仓金额947.58 亿元，较上一交易日减少1.03%；成交持仓比为0.56 。
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.43%。当前豆粕30日历史波动率为14.66%，60日历史波动率为15.80%，90日历史波动率为14.64%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-1.23%。白糖主力平值期权合约隐含波动率为12.36%。当前豆粕30日历史波动率为12.35%，60日历史波动率为13.47%，90日历史波动率为14.47%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.01%。铜主力平值期权合约隐含波动率为9.13%。当前豆粕30日历史波动率为7.04%，60日历史波动率为7.73%，90日历史波动率为9.19%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.09%。
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