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华泰期货期权:糖价继续走高,波动率同步上行

2020-03-23

2020-03-23

量化期权

商品市场流动性:油脂油料持续强势增仓 
品种流动性情况:
2019年11月5日,黄金减仓364,542.24万元,环比减少1.95%,位于当日全品种减仓排名首位。螺纹钢增仓700,109.49万元,环比增长4.88%,位于当日全品种增仓排名首位;棕榈油 5日、10日滚动增仓最多;黄金5日、10日滚动减仓最多。成交金额上,棕榈油、镍和豆油分别成交 22,456,828.82 万元、 18,087,529.98 万元和 13,127,566.59 万元(环比:64.55%、57.66%、44.24%),位于当日成交金额排名前三名。
板块流动性情况:
本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准,共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2019年11月5日,油脂油料板块位于增仓首位;贵金属板块位于减仓首位。成交量上油脂油料、煤焦钢矿和有色三个板块分别成交 4,935.58 亿元、 3,573.63 亿元和 2,795.74 亿元,位于当日板块成交金额排名前三;能源、谷物和非金属建材板块成交低迷。


金融期货市场流动性:股指期货回暖,IF大幅增仓
股指期货流动性情况:
2019年11月5日,沪深300期货(IF)成交1285.53 亿元,较上一交易日增加44.00%;持仓金额1540.62 亿元,较上一交易日增加12.96%;成交持仓比为0.83 。中证500期货(IC)成交908.33 亿元,较上一交易日增加21.16%;持仓金额1602.48 亿元,较上一交易日增加2.54%;成交持仓比为0.57 。上证50(IH)成交376.79 亿元,较上一交易日增加44.84%;持仓金额601.00 亿元,较上一交易日增加13.17%;成交持仓比为0.63 。
国债期货流动性情况:
2019年11月5日,2年期债(TS)成交440.34 亿元,较上一交易日增加15.91%;持仓金额302.71 亿元,较上一交易日减少4.54%;成交持仓比为1.45 。5年期债(TF)成交141.51 亿元,较上一交易日增加70.47%;持仓金额348.18 亿元,较上一交易日减少3.77%;成交持仓比为0.41 。10年期债(T)成交640.93 亿元,较上一交易日增加96.26%;持仓金额893.40 亿元,较上一交易日减少0.85%;成交持仓比为0.72 。


期权:糖价继续走高,波动率同步上行
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为12.53%。当前豆粕30日历史波动率为14.62%,60日历史波动率为15.22%,90日历史波动率为14.42%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.09%。
白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.26%。当前豆粕30日历史波动率为12.38%,60日历史波动率为13.71%,90日历史波动率为14.66%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.88%。
铜主力平值期权合约隐含波动率为8.23%。当前豆粕30日历史波动率为7.14%,60日历史波动率为7.32%,90日历史波动率为9.1%,隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.09%。




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