量化期权
2019年11月7日，白糖减仓929,726.17万元，环比减少14.30%，位于当日全品种减仓排名首位。甲醇增仓321,171.15万元，环比增长6.85%，位于当日全品种增仓排名首位；豆油、棕榈油
5日、10日滚动增仓最多；黄金5日、10日滚动减仓最多。成交金额上，棕榈油、镍和白糖分别成交 27,076,477.63 万元、 18,047,008.46
万元和 12,491,658.14 万元（环比：38.68%、36.56%、109.73%），位于当日成交金额排名前三名。本报告板块划分采用Wind大类商品划分标准，共分为有色、油脂油料、软商品、农副产品、能源、煤焦钢矿、化工、贵金属、谷物和非金属建材10个板块。2019年11月7日，化工板块位于增仓首位；软商品板块位于减仓首位。成交量上油脂油料、煤焦钢矿和有色三个板块分别成交
4,981.77 亿元、 3,077.70 亿元和 2,925.77
亿元，位于当日板块成交金额排名前三；能源、谷物和非金属建材板块成交低迷。
金融期货市场流动性：IF、IH小幅增仓，IC大幅减仓2019年11月7日，沪深300期货(IF)成交1056.97
亿元，较上一交易日增加15.18%；持仓金额1459.84 亿元，较上一交易日增加5.94%；成交持仓比为0.72 。中证500期货(IC)成交1011.47
亿元，较上一交易日增加24.09%；持仓金额906.16 亿元，较上一交易日减少42.58%；成交持仓比为1.12 。上证50(IH)成交322.69
亿元，较上一交易日增加24.92%；持仓金额562.37 亿元，较上一交易日增加4.79%；成交持仓比为0.57 。2019年11月7日，2年期债(TS)成交427.28
亿元，较上一交易日增加21.03%；持仓金额273.99 亿元，较上一交易日增加0.67%；成交持仓比为1.56 。5年期债(TF)成交110.83
亿元，较上一交易日增加21.43%；持仓金额348.56 亿元，较上一交易日减少0.02%；成交持仓比为0.32 。10年期债(T)成交373.84
亿元，较上一交易日减少11.17%；持仓金额894.56 亿元，较上一交易日增加0.25%；成交持仓比为0.42 。
豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.80%。当前豆粕30日历史波动率为15.33%，60日历史波动率为15.49%，90日历史波动率为14.58%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-1.53%。白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.26%。当前白糖30日历史波动率为14.95%，60日历史波动率为14.82%，90日历史波动率为15.50%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.69%。铜主力平值期权合约隐含波动率为8.25%。当前铜30日历史波动率为6.97%，60日历史波动率为7.22%，90日历史波动率为9.02%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.28%。
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